Робот «Зебра»

Робот Зебра1

Сегодня мы рассмотрим Стратегию «Зебра», в данной стратегии даже имеются некоторые сходства со стратегией «Слон и моська», однако это только на первый взгляд. Если в указанной стратегии мы по большому счету пытаемся взять хорошее импульсное движение, то в данной стратегии мы будем входить в рынок на завершении коррекции в сторону основного тренда.

Временной интервал можно использовать любой.

Инструменты подходят тоже любые.

В качестве фильтра для тренда используются всего один индикатор:

1) Индикатор Простая скользящая средняя (SMA — Moving Average Simple) .

Условия для открытия сделки на покупку

1) После того как очередная свеча пересекает снизу вверх Простую скользящую среднюю SМА и закрывается там, мы ждем формирования черной свечи (падения) (эта свеча не должна закрываться ниже SМА).
2) Далее, как только формируется белая свеча (растущая), мы устанавливаем ордер Бай-стоп выше максимума последней дневной свечи плюс несколько пунктов.
3) Стоп-лосс устанавливается ниже минимума этой же свечи.
4) Тейк-профит равен размеру самой сигнальной свечи, то есть так же равен размеру стоп-лосс ордера.

Дополнительные условия для покупок:
1) Пока имеется активная сделка, другие сигналы в эту же сторону не учитываются.
2) После закрытия сделки в лонг, вторая сделка может быть только в шорт.

Вот пример сделки в лонг на графике

Вот так выглядят сигнал на лонг на графике в ТСЛабе

Условия для открытия сделки на продажу

1) После пересечения сверху вниз скользящей средней SМА и закрытия ниже нее, ждем формирования белой свечи (растущей) (при этом, эта свеча не должна закрываться выше средней SМА).
2) После того, как только формируется белая свеча (растущая), мы устанавливаем ордер Селл-стоп ниже минимума последней дневной свечи с отступом в несколько пунктов.
3) Страховочный ордер стоп-лосс следует установить выше максимума этой же свечи.
4) Ордер фиксации прибыли — тейк-профит должен быть равен размеру самой сигнальной свечи, то есть так же он равен размеру установленного стоп-лосс ордера.

Дополнительные условия для продаж:
1) Пока имеется активная сделка, другие сигналы в эту же сторону не учитываются.
2) После закрытия сделки в шорт, вторая сделка может быть только в лонг.

Вот пример сделки в шорт на графике

Вот так выглядят сигнал на шорт на графике в ТСЛабе

Далее протестируем стратегию на фьючерсном контракте на индекс РТС — RTS.

Таймфрейм — 15м.
Торговля максимум 5 лотами.
Депозит 250 000
Комиссия 20 пунктов на сделку, 40 пунктов на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2017г.
Робот-Зебра-РТС-15м-Результаты



График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2017г.

Робот-Зебра-РТС-15м-Доход

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на индекс РТС (RTS) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

TSLab годовую доходность считает неверно. Если общих доход в % 186 разделить на период 8,5лет, то получится 23,8% годовых. Это без реинвестирования.

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Схема алгоритма


Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

Теперь протестируем на разных таймфреймах.

Таймфрейм — 30м.
Торговля максимум 8 лотами.
Депозит 250 000
Комиссия 20 пунктов на сделку, 40 пунктов на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2017г.
Робот-Зебра-РТС-30м-Результаты



График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2017г.

Робот-Зебра-РТС-30м-Доход

Таймфрейм — 60м.
Торговля максимум 9 лотами.
Депозит 250 000
Комиссия 20 пунктов на сделку, 40 пунктов на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2017г.
Робот-Зебра-РТС-60м-Результаты



График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2017г.

Робот-Зебра-РТС-60м-Доход

Далее протестируем стратегию на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб. — SI.

Таймфрейм — 60м.
Торговля максимум 8 лотами.
Комиссия 10 пунктов на сделку, 20 пунктов на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2009г.-2017г.
Робот-Зебра-СИ-60м-Результаты



График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2009г.-2017г.

Робот-Зебра-СИ-60м-Доход

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на валютную пару дол/руб. (SI) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


А теперь сделаем следующее, мы добавим к значению тейка один коэффициент, чтобы тейк у нас был больше стопа, и еще сделаем так, чтобы зазоры были адаптивны к цене инструмента, т.е. волатильность со временем меняется. Поэтому мы цеу инструмента будем делить на коэффициент.

И все это протестируем на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб. — SI.

Таймфрейм — 60м.
Торговля максимум 9 лотами.
Комиссия 10 пунктов на сделку, 20 пунктов на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2009г.-2017г.
Робот-Зебра-СИ-1-60м-Результаты



График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2009г.-2017г.

Робот-Зебра-СИ-1-60м-Доход

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на валютную пару дол/руб. (SI) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


Теперь протестируем на фьючерсном контракте на акции Сбербанк — SBRF.

Таймфрейм — 30м.
Торговля максимум 9 лотами.
Комиссия 5 пунктов на сделку, 10 пунктов на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SBRF за период 2009г.-2017г.
Робот-Зебра-SBRF-30м-Результаты



График дохода нашей стратегии на инструменте SBRF за период 2009г.-2017г.

Робот-Зебра-SBRF-30м-Доход

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на акции Сбербанк (SBRF) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.
Для версии TSLab 1.2 ЖМИТЕ ТУТ!!!
Для версии TSLab 2.0 ЖМИТЕ ТУТ!!!

Вы получите в комплекте:
— Все Cкрипты с открытым кодом — можно менять алгоритм в визуальном редакторе;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб».

Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и любых других!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта

СКОРО СТАРТУЕТ
Банер-курс2
 
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
Воин-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
Профит-хантер
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
Засада-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Breakout-PSAR
 
hammer-коробка
 
5Паттернов-коробка
Архив записей
© 2018 Школа по созданию торговых роботов  Войти
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow