Робот — Торговля по времени

время-деньги

Сегодня хотелось бы начать такую тему как поиск некоторых закономерностей на рынке и их реализация в алгоритм.
Будем разбирать вариант без индикаторной торговли.

Долго наблюдая за графиком движения цены инструмента, можно заметить, что в какие то периоды рынка происходит некоторое затишье, тем самым образуется некий небольшой рейдж, а спустя какое-то время после этого происходит пробой этого рейнджа в ту или иную сторону.

Если для примера взять фьючерс на идекс РТС, то можно сказать, что он является показателем основного направления на российском рынке ценных бумаг, т.к. в его состав входят основные крупные компании как Сбербанк, Газпром прочие. Если брать за основу, что большие движения делает крупные игроки, такие как фонды, то обычно они работают от лонга. А следовательно рассмотрим вариант торговли только в лонг.

Итак, инструмент мы договорились взять фьючерс на индекс РТС.

Стратегия наша будет заключаться в следующем:

Для того, чтобы на графике задать диапазон, в течении которого цена будет образовывать некоторую коробку, у которой будет минимальное значение и максимальное значение цены, мы зададим начало диапазона по времени в 16-50. Конец диапазона — 17-50. Т.е. у нас в течении часа появляется максимум и минимум заданного диапазона.

Сигнал на покупку:
1. Открываем Лонг при пробое максимума нашего диапазона.
2. Действие сигнала для открытия позиции заканчивается перед клирингом в 18-45.

Позицию закрываем либо по условию, что цена возвращается в диапазон и закрывается ниже минимума этого диапазона.
Второй выход — это закрытие позиции в конце дня на вечерке в 23-44, для того чтобы не переносить сделку на следующий день и не получить неконтролируемый ГЭП против своей позиции.

В итоге у нас получается довольно простая стратегия, без индикаторов и без лишних параметров, а также стратегия исключает утренние гепы и большие проскальзывания на них!

Соберем стратегию в программе «TSLab» и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Вот так выглядят сигнал на графике в ТСЛабе

Вот еще один пример сделки

Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте на индекс РТС.

Таймфрейм — 1м.
Начальный депозит 30 000.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.
Результаты-на-новостях



График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.

Доход-на-новостях

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса РТС и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Схема алгоритма по стратегии «Торговля по времени»


Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!


В принципе — это получилась у нас заготовка для того, чтобы дальше пробовать развивать это направление и экспериментировать!

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.
Для версии TSLab 1.2 ЖМИТЕ ТУТ!!!
Для версии TSLab 2.0 ЖМИТЕ ТУТ!!!

Вы получите в комплекте:
— Скрипт с открытым кодом для TSLab;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб».

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.0
 
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
Валера-квик
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
волотильность-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2018 Школа по созданию торговых роботов  Войти