Рэй Баррос. Зарабатывать трейдингом на жизнь может каждый | Школа по созданию торговых роботов

Рэй Баррос. Зарабатывать трейдингом на жизнь может каждый

Рэй-Баррос

Рэй Баррос – трейдер с колоссальным опытом, который в течение двадцати лет управлял многомиллионным хедж-фондом, пока в 2010 году не решил уйти в отставку и заняться образованием трейдеров и торговлей на собственные средства. Последний год он потратил на реструктуризацию своего торгового подхода, основанного на профиле рынка и методе Вайкоффа, с целью повышения вероятности достижения успеха среди своих учеников, о чем он и расскажет в этом интервью. Кроме того, в нем будут рассмотрены темы ведения торгового журнала, формирования трейдерских групп поддержки, адаптации к изменениям на рынках и сопровождения сделок. Интересного чтения!

* * *

— Добро пожаловать, народ! Сегодня мы с Рэем Барросом снова встречаемся в Гонконге! Рэй, большое спасибо, что пригласили, очень ценю это!

— О, я более чем рад! Спасибо, что позвали!

— Круто! С момента нашей последней встречи прошло уже более года. И вот мы снова находимся в офисе вашей компании. Мы встретились с Рэем, чтобы обсудить тему достижения успеха в трейдинге, поговорить о связанных с этим проблемах и о путях их решения. Знаю, на этот счет вам есть, чем поделиться! Но не могли бы вы немного рассказать о себе и о своем прошлом? Для тех слушателей, кто с вами не знаком!

— Конечно. В двух словах, с 1990 по 2010 я занимался трейдингом в роли управляющего частным хедж-фондом, который был организован по типу коммандитного товарищества. А в 2010г. я отошел от дел и основал школу для трейдеров! Над ней я и работаю до сих пор.

— Здорово! Знаю, в прошлом году вы решили устроить перерыв в занятиях, чтобы полностью сосредоточиться на проведении небольшого исследования на тему того, как можно повысить шансы трейдеров-новичков на успех. Мне кажется, это очень интересная тема!

— Да! Моя цель – изменить к лучшему данные статистики, согласно которым 90% новичков терпят крах. Занимаясь проведением семинаров, я понял, что студенты делятся на три категории. Первая – люди, которые платят за обучение, но ничего не делают. Вторая – люди, которые добиваются успеха несмотря ни на что. Им всегда удается найти способ решения своих проблем. Но есть и третья группа – люди, которые прикладывают усилия, но все же не достигают желаемых результатов. Этот факт меня очень беспокоил. Так что в прошлом году я решил приостановить проведение семинаров, чтобы постараться найти решение этой проблемы. Правда, я продолжил вести индивидуальный коучинг четырех своих студентов, и, как это всегда и бывает, я, учитель, чему-то научился у своих учеников. Мы сформировали группу из четырех студентов. Там были сразу два Джо, один – китаец, который живет в Сиднее, другой – британец, который живет в Сингапуре (смеется).

— Интернациональная группа!

— Интернациональная группа, да! И они открыли мне глаза на одну проблему. Как мы знаем, для успешной торговли ваш метод должен подходить вашему характеру. За годы трейдинга мне довелось не раз убедиться в этом на собственном опыте. Но проблема в том, что многие системные трейдеры плохо справляются с чередами убытков. Например, раньше я учил системе, для которой череда из 12-13 убытков не является чем-то из ряда вон выходящим. Многие трейдеры начинали терять дисциплинированность уже после получения четвертого или пятого убытка!

А если взять тех трейдеров, которые торгуют по правилам, но дискреционно, опираясь на какую-либо модель работы рынка, например, на профиль рынка Вайкоффа (моя специальность). Многим из них оказывается нелегко сформировать на основе этих идей набор правил. И даже если им это удается (или если кто-то обучает их готовому набору), эти правила получаются настолько сложными, что следовать им с достаточной долей дисциплинированности оказывается очень нелегко, ведь в основе дискреционности лежит личный опыт.

В прошлом году моя группа из четырех учеников помогла мне понять, что лучший вариант решения этой проблемы – это создание четырехфазного фреймворка. По сути, это – модель Вайкоффа, которая разделена на четыре отдельные части, каждая из которых имеет очень простой набор правил. В каждой части всего пять правил, так что никаких сложностей при торговле по такой системе у трейдеров не возникает. Этот подход позволил также снизить и длину серии убытков. Конечно, у обновленного подхода есть свои недостатки, как без них! Упрощение правил привело к тому, что нам приходится упускать некоторые движения. Но мы обнаружили, что с психологической точки зрения трейдеры совершенно не против того, чтобы пропустить несколько сильных движений, для них куда важнее отсутствие длинных просадок! Что, в принципе, укладывается в рамки человеческой природы.

— Да, лучше избежать убытка, чем получить прибыль!

— В общем, на это я и потратил прошлый год. Мы провели четыре «бета-теста» – два с институциональными трейдерами, два – с ритейл-трейдерами. И уже применили этот подход на практике в Бангкоке, я как раз вернулся оттуда. И, должен сказать, я просто счастлив! Сессия выдалась отменной.

— Здорово! Думаю, эта проблема может быть обусловлена еще и тем, что человек может понимать правила торговой системы, но не знает ее статистику, не понимает, какое поведение является для системы нормальным. Вы предоставляете своим ученикам данные по статистике? Или же они должны разобраться в этом самостоятельно?

— Ну, у меня есть набор данных, который я получил благодаря бэктестам. Сам я – не системный трейдер, я торгую по правилам, но дискреционно. Но с предоставлением статистики тоже все не так просто. Потому что стоит трейдерам заметить, что результаты их торговли отклоняются от статистических, – и они начинают испытывать беспокойство, что приводит к тому, что они начинают копаться в настройках системы. Так что статистику я своим ученикам даю, но при этом предупреждаю, что она – только для того, чтобы составить общее представление о работе системы, и не факт, что вы получите точно такие же результаты и в своей торговле. Вам нужно накопить свою собственную статистику – и только тогда уже судить!

Тут в дело вступает ведение торгового журнала. И сразу возникает еще одна проблема, справиться с которой бывает нелегко… Особенно она распространена в той категории учеников, которые за обучение заплатили, но работать при этом не хотят. «О боже, что, мне нужно будет вести журнал? Да еще не один, а целых два – журнал эквити и журнал психологии? Не хочу заморачиваться.» Но это так важно! Ведь из собственных ошибок можно извлечь столько полезной информации.

Как я уже рассказывал во время нашей прошлой беседы, у каждого трейдера в торговле бывает три фазы – фаза упадка, когда все его действия приводят к убыткам, состояние потока, когда все его действия приводят к прибылям, и третья – нормальная фаза с нормальным соотношением убытков к прибылям. И когда вы входите в фазу упадка… Я, например, нахожусь в ней с января, но надеюсь, что она уже подошла к концу! Точно это станет известно только в конце месяца. Но в такие моменты нужно взглянуть на свой торговый журнал и сказать: «Так, нам нужно снизить риски. Какие из сделок, которые отлично работали ранее, сейчас работать перестали?» В своем случае я обнаружил, что мне нужно снизить таймфрейм. Потому что в последнее время на рынках многие движения не доводятся до конца! Я торгую валютами и E-Mini. Помните, какая ситуация недавно случилась на евродолларе? После выхода новостей Non-Farm Payrolls произошло резкое движение вверх, такое сильное, что казалось, будто цена полетит до луны. А на следующий день – бум! Цена падает. «Ох, похоже, на евродолларе будет обвал!» И снова резкий рост (смеется)!

— Да, да… И это еще и при достаточно узком диапазоне.

— Ну, точных цен я не помню, но в плане пунктов – диапазон был около пятидесяти-шестидесяти. Так что для заработка это не проблема, главное – не удерживать позицию 3-4 дня. Я начал закрывать свои сделки на следующий день после открытия. Надеюсь, что это поможет покончить с фазой упадка… И что со временем рынки вернутся в норму. Может, это случится после того, как британский парламент наконец определится, чего же он хочет (смеется). Как дети малые. Да и США ничем не лучше, взгляните на ситуацию с Трампом и Мюллером. Мюллер сказал ясно: «Сговора не было. Но вмешательство было, и Трампа мы не оправдываем, – это решать не нам». А Трамп, конечно же, сразу заявляет – я был полностью оправдан (смеется). А демократы – нет, виновен. Никто больше не смотрит на факты (смеется). То же самое происходит и с трейдерами, которые не ведут торговый журнал. У них нет возможности взглянуть, что они делают правильно, а что – неправильно, и что им нужно изменить в своей торговле. Это касается и системных, и дискреционных трейдеров, просто системные задаются немного иными вопросами: является ли нормальным тот набор статистических параметров, который выдает моя система? Нужно ли продолжать торговать в том же ключе? Или же торговать по системе больше нельзя, потому что изменились предположения, лежащие в ее основе? Так что ведение журнала – это, по-моему, совершенно необходимо.

— Мне кажется, ведение журнала может пугать или напрягать, только если вы никогда этим не занимались. Я и сам не один год собирался с силами, чтобы начать его вести! Но потом попробовал – и увидел, какой положительный эффект это занятие оказывает на трейдинг. Извлек из этого дела немало уроков, что позволило мне улучшить свою торговлю. Веду торговый журнал до сих пор!

— Да, причем это не отнимает много времени. Если только вы не открываете по 300-400 сделок в день, есть у меня такие студенты… В этом случае – да, это может начать напрягать. Но многие трейдеры открывают всего по две-три сделки в неделю. Да даже если вы торгуете внутри дня, это всего лишь две-три сделки в день. Сколько времени уйдет на ведение журнала, минут двадцать? Мне кажется, многие не хотят этого делать, потому что им неприятно снова подвергать себя той боли, через которую им пришлось пройти, получая убыточные сделки.

— Да, нужно быть честным с самим собой!

— И это сложно. Очень сложно! Особенно если ты облажался (смеется), «не стоило мне опять совершать эту ошибку»! Недавно я прочел одну очень интересную книгу, называется «Великие дерзания», забыл, как зовут автора (Брене Браун). В ней приводится одна интересная мысль, которая, как мне кажется, имеет отношение и к трейдерам. Когда имеешь дело с неизвестностью, в силу вступают три основные психологические проблемы. Первая – «я недостаточно хорош». Эта проблема влечет за собой то, что вам хочется кого-то в этом обвинить, и как правило, вы обвиняете самого себя. Что в свою очередь приводит к чувству стыда, что побуждает вас избегать дела и придумывать разные оправдания. Я подумал, что регулярно вижу этот паттерн и в своих учениках. Все мы знаем, что вести торговый журнал необходимо. Оглядываясь назад, все мы понимаем, что этим стоило заниматься. И если мы этого не делаем, мы начинаем винить себя. И испытывать чувство стыда. Что нередко приводит к тому, что мы решаем, что для нас будет лучше найти другой набор правил, другую систему. Мне это показалось очень интересным!

— Действительно! А как выглядит ваш журнал? Какие параметры сделок вы фиксируете?

— Мой журнал состоит из двух частей! Журнал эквити. Вы, кажется, знакомы с Морицем? Думаю, его Edgewonk – это просто великолепный софт для ведения журнала! Он мне особенно нравится тем, что позволяет измерять даже некоторые психологические аспекты, то, что я называю «софтовыми проблемами». Особенно это ценно для новичков! Да и таблица там просто отличная. Единственное, чего мне немного не хватает в Edgewonk, хотелось бы обладать возможностью более подробно учитывать не количественные, а качественные показатели, но реализовать это достаточно сложно. Конечно, там можно добавлять свои комментарии к сделкам, но этого недостаточно. Так что мне приходится отдельно вести еще и психологический журнал. Для этого я предпочитаю использовать Evernote, там очень удобно реализована функция поиска, даже в бесплатной версии. Комбинация из Evernote и Edgewonk – это два моих журнала!

Могу рассказать, как стоит подходить к ведению журнала. Проведите шесть-семь сделок, задокументируйте их. Посмотрите, что вы в них сделали верно, а в чем ошиблись. Определите, что вам следовало сделать иначе, более правильно. Предпримите необходимые действия для того, чтобы учесть это в своем подходе. И запишите, что именно вы сделали, чтобы позже посмотреть, помогло это или нет. А дальше, если нужно, вносите следующую правку. Делайте это каждые шесть-семь сделок. Вы должны развиваться! В особенности если вы – новичок. В этом для меня и заключается ведение журнала. В журнал эквити, очевидно, нужно вносить свои входы, паттерны, сетапы и так далее. А в психологический журнал – все качественные, а не количественные события, которые могут повлиять на вашу торговлю.

Не помню, рассказывал ли я об этом в нашей прошлой беседе. Был у меня один ученик, который тоже вел психологический журнал, он работал в проп-фирме. Его работодатели хотели немного сгладить его линию эквити, потому что в целом он был отличным трейдером, но иногда он становился очень, скажем так, уязвимым. Они не могли понять, в чем дело, и уже были готовы уволить его, но решили попробовать отправить его ко мне, вдруг удастся ему помочь. Мы прошлись по его журналу и смогли обнаружить кое-какую закономерность. Периодически он ссорился со своей женой. Как думаете, какой эффект это оказывало на его торговлю?

— Негативный, конечно.

— Неверно!

— Да?

— Положительный (смеются)! Кто бы мог подумать. Это обуславливалось тем, что после ссор он подсознательно хотел доказать своей жене, что он – действительно хороший трейдер. Так что после каждой ссоры на какое-то время он становился очень дисциплинированным. Ну, а дальше все, что нам оставалось сделать, это разобраться, как бы он смог поддерживать дисциплинированность, не прибегая к помощи ссор с женой (смеется).

— Это интересно! Как же вам это удалось?

— Ну, сначала мы определили то, к чему он стремится. После ссоры с женой он стремился продемонстрировать ей, что он – хороший трейдер. Так что мы задумались, в каких еще обстоятельствах он бы начал стремиться продемонстрировать то, насколько он хорош? И он придумал пару вариантов, он сам, не я. Рассказывать о них не буду, это личное. Но ему удалось найти пару идей, которые помогали ему войти в это состояние, в котором он стремится доказать жене свой профессионализм. Жена счастлива, босс счастлив, сам трейдер счастлив (смеется). И все это – только благодаря журналу! Ведь это совершенно контринтуитивно, тут каждый подумал бы, что ссоры на трейдинге сказываются плохо, но нет. В этом случае все было наоборот!

— Это интересно! Кстати, я обнаружил, что для меня полезнее всего просто писать обо всем, что приходит мне в голову. Но некоторые трейдеры предпочитают более структурированный подход к ведению журнала, например, в каждой записи они ставят перед собой одни и те же вопросы. Что насчет вас? Вы предпочитаете писать обо всем подряд? Или…

— Думаю, это уже зависит от характера человека. Мне кажется, не так уж важно, как именно вы подойдете к этому делу, главное, чтобы вы получали опыт обучения. Так что если вы предпочитаете писать все подряд, пишите! А после того, как закончите, взгляните на свою запись и задумайтесь: окей, какой урок я могу из этого извлечь? Что полезного я могу почерпнуть из этой записи? Вот в этом плане подход должен быть хотя бы немного структурирован. Не важно, как именно вы ведете свой журнал, в свободном или строгом формате, вы должны чему-то учиться после каждой записи. Даже если вам не удастся извлечь из нее ничего полезного, вы хотя бы подумали на эту тему! По-моему, это – самое важное в ведении журнала.

— Да, эта практика позволит со временем становиться все лучше и лучше. Даже если какая-то сделка не удалась, ничего, следующая окажется лучше!

— Именно!

— Думаю, это особенно полезно, если занимаешься торговлей на чужие средства! Тут особенно важно определять, где ты совершил ошибку и в чем можешь стать лучше.

— Да, конечно. Первое, чему я научился, начав торговать на чужие средства, это тому, что после серьезного убытка нужно обзвонить всех инвесторов и ввести их в курс дела. Кто-нибудь обязательно спросит, из-за чего случился этот убыток. И если вы сможете ответить, в чем заключалась причина, и что вы сделаете, чтобы это исправить, то обычно все проходит, как по маслу.

— Да, это интересно! А определив с помощью журнала какую-либо ошибку в своей торговле, как вы ее исправляете? Прибегаете ли к посторонней помощи или решаете проблемы самостоятельно?

— Я верю в коллективные усилия. Сам я торгую с шестидесятых годов, но примерно в 2000 г. вместе с несколькими друзьями мы организовали группу. Нас там четверо – один из Великобритании, другой из Австралии, третий из США. Мы проводим встречи минимум раз в неделю, и это приносит огромную пользу. Во-первых, вы начинаете честнее относиться к своей торговле. Если не планируете быть честным, в группу лучше не вступать. Кстати, очень важно, чтобы в группе было не слишком много критики. Участники должны вас поддерживать. Конечно, они должны следить и за ошибками друг друга, но пренебрежительное отношение из-за завышенного эго недопустимо. Мне с моими друзьями очень повезло. Найдите такую группу – и не покидайте ее! Это вам очень поможет. Особенно это важно для тех, кто торгует самостоятельно! Это – одно из серьезных преимуществ банковского трейдинга над ритейл-трейдингом. В банке ты торгуешь в группе, ощущаешь поддержку. В проп-фирмах – тем более! Но мы, ритейл-трейдеры, этого лишены, так что нам нужно самим образовывать группы поддержки. Думаю, это очень важно.

— Как вам удалось найти свою группу?

— Это сложно! Мне очень повезло, что я занимаюсь обучением не только ритейл-трейдеров, но и институциональных. В моей группе из четырех человек я – единственный ритейл-трейдер! Ищите – и рано или поздно найдете! К примеру, если вы с Морицем подходите друг другу в плане характера, я на вашем месте образовал бы группу с ним, он умный мальчик!

— Да, конечно, я и сам задумывался о том, чтобы создать собственную группу. Но многие, как мне кажется, испытывают с этим определенные трудности!

— Думаю, людям просто страшно. Пожалуй, это – основная причина, почему кто-то может избегать формирования группы. Конечно, дисциплинированно собираться каждую неделю – это тоже сложно. Особенно если неделя выдалась убыточной. Мало того, что вам пришлось перенести боль от убытков, теперь вам придется еще и признаться в этом перед группой. Это в особенности тяжело, если убыток был обусловлен нарушением торговых правил. В общем, тут все сводится к вам самим. Думаю, если вы хотите организовать группу, то стоит начать с семинаров или чат-румов, посвященных трейдингу. Я бы так и сделал!

— Думаю, проблема еще и в том, что хочется окружить себя более продвинутыми трейдерами, чем ты сам, а не новичками, чтобы было, у кого учиться.

— Да, верно, нелегко найти людей, которые были бы не против тратить свои силы на обучение. Но, знаете, я в этой игре с шестидесятых годов, и могу сказать, что сейчас люди куда охотнее идут на контакт, чем во времена, когда я начинал. Наверное, за это нужно поблагодарить развитие технологий.

— Да, теперь нет нужды встречаться лично.

— Именно! Так что, думаю, попробовать стоит! Постарайтесь преодолеть то нежелание, которое можете испытывать. Это как в ситуации, когда вы видите привлекательную девушку в баре и решаете познакомиться, но потом вдруг начинаете думать о том, что вас могут отшить (смеется). Тут то же самое, вы боитесь, что вам откажут. Откажут – ну и что? Другой распространенный страх – человек может бояться, что вступит в группу трейдеров, а они окажутся не очень подходящими ему по характеру. Тоже ничего страшного! Из группы всегда можно выйти. Найдите группу, участники которой подходят вам и по характеру, и по стилю торговли. И постарайтесь держаться этой группы всю жизнь! Помните, я рассказывал о четырех парнях, которые помогли мне с созданием четырехфазного подхода? Они тоже сформировали группу. И дела у них идут очень неплохо. Надеюсь, так будет и дальше!

— Было бы интересно узнать об этом подходе! Можете описать его в целом?

— По сути, это – подход Вайкоффа! Обычно при описании этого метода начинают с фаз накопления и распределения, но мы пока их касаться не будем. После прорыва следует фаза повышения цены, то есть трендовая фаза. В моем подходе это – фаза номер один. Для трейдинга в ней мы используем правила торговли сильных направленных движений, когда рынок идет в одном направлении без откатов. Чтобы успешно отторговать такое движение, нужен определенный набор правил. Я называю эту фазу «IPM», Initial Price Movement, этот термин взят из подхода «профиль рынка», который практически идентичен методу Вайкоффа.

Дело в том, что большинство трейдеров не очень хорошо умеют торговать эту фазу. Как правило, все происходит так: они покупают где-нибудь на минимуме, видят, как цена подскакивает вверх и достигает цели, закрывают свою сделку – единственную! – и думают «ох, как же я умен». Но Пит, Питер Стейдлмайер, научил меня, что в этой фазе нужно вести агрессивную торговлю, аккумулируя свои позиции. И вместо одной сделки открывать пять или десять. Главное тут – аккумуляция, то есть открытие новых сделок после того, как у нас появляется возможность избавиться от риска в прошлых. Так я и учу своих студентов торговать фазу IPM.

Следующая фаза – та, которую Питер называет фазой паузы. Это когда цена после сильного направленного движения делает паузу, входит в состояние коррекции. Есть один парень, Гален Вудс, он является автором паттерна «скопление трех баров» (3-bar congestion). Я нашел этот паттерн весьма полезным и решил адаптировать его к своему подходу. Это – паттерн продолжения тренда, который хорош тем, что обладает низкими рисками и высокой вероятностью отработки.

Эти две фазы сравнительно просты! Чего не скажешь о следующей фазе, фазе распределения. Тут приходится задаться вопросом о том, что более вероятно – перемена тренда или прорыв вверх и продолжение восходящего движения? Здесь мы полагаемся в основном на методологию профиля рынка. Это – третья фаза! Либо продолжение тренда, либо его перемена. Перемену тренда мы определяем в основном по паттернам Вайкоффа. То есть мы применяем сразу и метод Вайкоффа, и профиль рынка, и, как я и сказал, для каждой фазы у нас есть всего пять торговых правил, причем простых – либо «да», либо «нет»!

У такого подхода есть два следствия. Во-первых, он избавляет нас от дискреционных сделок, в которых ситуация не является определенной, и рынок может сделать как одно, так и другое. А во-вторых, это позволяет нам использовать так называемые «мягкие» стопы. Возьмем к примеру паттерн «скопление трех баров». Если цена после прорыва этого паттерна возвращается обратно, мы сразу выходим из сделки, не дав цене дойти до стоп-лосса! Это и есть «мягкий стоп». Но нужно понимать, что диапазон этого скопления достаточно узкий, потому этот паттерн и называется «скопление трех баров». Использование такого подхода позволяет терять всего 20-30 пунктов там, где обычно мы бы потеряли 80. Серьезная разница!

— Не даете убыточным сделкам расти. Это хорошо!

— Да, я сам тоже торгую по этой системе. Сейчас мой трейдинг находится в фазе упадка, из последних 23 сделок 16 были убыточными, 4 – прибыльными, а оставшиеся – практически безубыточными, по ним я терял меньше 100 долларов. Если бы я торговал с риском в 2% от депо, то потерял бы уже 32%! Однако в феврале просадка составила всего 1,62% от моего депозита! И это – после 16 убытков и всего 4 прибыльных сделок! Полагаясь только на «жесткие» стопы, вы бы не смогли добиться подобных результатов. Так что для меня это – критически важная составляющая системы! Другое ее преимущество, как я и сказал, заключается в том, что такой подход облегчает торговлю дискреционным трейдерам. Ведь система не является чересчур сложной, напротив, она совершенно ясна и недвусмысленна, сетап либо есть, либо нет, никаких «если» и «но». А единственный ее минус – такой подход отсеивает небольшой процент сделок.

— Это интересно! Многие стараются снижать убытки, используя перенос стоп-лосса за уровень безубытка. Но, думаю, ваш подход лучше, ведь он основан на конкретных правилах. Если цена вернулась обратно, значит, сетап не отработал.

— Да, сопровождать сделки не так уж просто! Пит всегда говорил, что очень тяжело правильно ответить на вопрос о том, когда именно нужно переводить стоп-лосс в безубыток. Ведь если сделаешь это слишком рано, цена его наверняка выбьет. В этом заключается немалая сложность. Именно Пит научил меня использованию «мягких» стопов, сам он никогда не применял «жесткие». Его стопы всегда основывались на том, что рынок делает в данный конкретный момент. Ведет ли он себя так, как он должен вести себя в хорошей сделке? Для Пита, может, такой подход и работает (смеется).

— Но он очень непрост!

— Да, еще как непрост! Так что я все же использую «жесткий» стоп. Если рынок до него дошел, это значит, что мне нужно выйти, несмотря ни на что. Если не выходишь из сделки на уровне безубытка, торгуя в фазе упадка, то цена обязательно доходит до «жесткого» стопа, а потом разворачивается и уходит, куда нужно. Так уж работает фаза упадка, верно? Но Питер, бывало, пересиживал просто ужасные убытки, говоря – ничего страшного, цена развернется. И, насколько я помню, цена действительно разворачивалась! Но лично я бы никогда не смог пересидеть такие убытки. Сама мысль о том, что убыток растет, и скоро от твоего депозита ничего не останется. Требуется немалая храбрость, чтобы вытерпеть это. И, пожалуй, сила духа. Но нужно отдать Питу должное: неважно, какого размера был его плавающий убыток, если он решал, что ошибся, и рынок ведет себя не так, как он от него ожидал, он закрывал сделку. Но лично я решил использовать комбинацию «мягких» и «жестких» стопов, для меня это работает неплохо.

— Ясно, а как к этому фреймворку относятся дискреционные трейдеры? Не отвергают ли его?

— На удивление, нет! Я могу судить об этом по своей учебной группе из Бангкока, потому что провел там опрос. Свою «бета-тестовую» группу учеников я подверг еще и психологическому тесту, так что я имею представление об их предпочтениях в торговле. У меня было два опасения. Первое, что системным трейдерам окажутся не по вкусу некоторые дискреционные элементы стратегии (они там все же присутствуют). А второе, что дискреционным трейдерам не понравится, что их загоняют в рамки строгих правил. Но нет! В системе нашлось что-то для каждой из категорий трейдеров. Картинка станет еще понятнее, когда мы начнем проводить семинары с 40-50 участниками, на данном этапе мы пока обучили только четыре группы общей численностью в 30-40 человек. И пока что стратегия полностью удовлетворила и системных, и дискреционных трейдеров! И тем, и другим торговать по ней было достаточно комфортно.

— Окей! Это интересно! Когда я услышал об этом подходе, я отреагировал примерно так же. Правда, впервые я узнал о нем от Стена Винстона, думаю, ваши методы очень похожи, но ваш является более продуманным. А до этого я об этом подходе вообще не слышал. Тогда я занимался только Price Action и свечным анализом. Но когда я включил этот подход в свой арсенал, я почувствовал большую уверенность, больший контроль над своей торговлей. Думаю, многие почувствуют то же, если воспользуются этим фреймворком! Каждый найдет для себя что-то, что ему в нем больше всего нравится, и начнет это применять.

— Да, именно!

— А какие ошибки трейдеры склонны совершать, торгуя по вашему фреймворку? Есть ли какие-нибудь особенно распространенные?

— Распространенные? Ну, на данный момент я занимался этим подходом недостаточно долго, чтобы заметить какой-то определенный паттерн. Единственное, что приходит на ум, трейдеры могут бояться доливаться к своим позициям. Это единственное, что прослеживалось среди многих из тех 30-40 учеников, с которыми мне пока что довелось работать. Так вышло, что раньше их никто этому не учил. Они понимают, что не получат убытка, открывая дополнительную позицию после того, как в первой они уже избавились от риска, но и лишаться прибыли им не хочется.

Но имея дело с сильным направленным движением, например, с тем, которое недавно случилось на биржевом индексе американских акций. Сейчас там начался откат, так что, пожалуй, можно говорить о том, что мы вошли в фазу паузы, но предшествующее этому движение было исключительно сильным. Да, какого-то серьезного импульса там не было, но был медленный и верный подъем. Взгляните сами на недельные графики, там был только один откат. Мощно! А теперь представьте, что вы закупились на минимуме, а продали вчера или позавчера, прямо перед снижением рынка. Вошли одним контрактом – вышли одним контрактом. Неплохо, но вы могли бы выстроить пирамиду из ордеров на протяжении всего восходящего движения! Конечно, сейчас, оглядываясь назад, очень легко сказать, как нужно было поступить. Но во время торговли это не так-то просто, потому что сразу вспоминаются все те случаи, когда вы доливались к своей позиции, а рынок разворачивался. Возможно, это – самая сложная часть нашей стратегии.

— Да, я согласен! Я тоже всегда торговал только одним ордером. Такой подход неплохо показал себя в моей стратегии, но, конечно, нужно развиваться! Каким образом вы структурировали этот подход? Следующую сделку нужно открывать после того, как стоп-лосс предыдущей перенесен за уровень безубытка, или как?

— Ну, для начала нужно учесть несколько нюансов. Первым делом определите таймфрейм, на котором вы торгуете. Далее – какой сейчас на этом таймфрейме тренд. А дальше нужно обратиться к четырехфазному фреймворку и сказать: окей, я нахожусь в восходящем тренде, в фазе направленного движения. Вы входите в сделку, а после того, как рынок проходит определенное расстояние, можно прибегнуть к одному из двух способов избавления от рисков.

Можно воспользоваться «правилом трех», это когда вы закрываете треть сделки после того, как рынок прошел расстояние, равное двум вашим стоп-лоссам, а сам стоп-лосс оставляете на месте. Другой способ – после того, как цена пройдет определенное расстояние, вы оставляете в рынке полную позицию и просто переносите стоп-лосс за уровень безубытка. Проблема в том, что если рынок после этого развернется и пойдет вниз, то вы не заработаете на этой сделке ничего, и это при том, что плавающая прибыль у вас была довольно-таки неплохая! Так что лично я предпочитаю «правило трех». В этом случае я фиксирую часть прибыли, закрывая треть сделки, а стоп-лосс переношу в безубыток тогда, когда для этого предоставляется возможность. Так что и доливаться к своим позициям я могу по отдельности. Я делаю так: закрываю треть первой позиции, открываю вторую, закрываю треть второй позиции, переношу стоп-лосс первой в безубыток и открываю третью. И так далее! Таким образом проводится медленная аккумуляция позиций. Если бы вы торговали так на движении, подобном тому, которое недавно случилось на биржевом индексе, вы бы получали доллары с каждой сделки на протяжении всего движения!

— Да, затяжные тренды иногда случаются и на валютных парах. А у вас есть какие-то ограничения на количество сделок?

— Да, мы используем риск-менеджмент портфолио. По сути, он представляет собой функцию годовой прибыли на инвестированный капитал, максимальной череды убытков и того, сколько мы готовы потерять (это уже индивидуально). Скажем для примера, что годовая прибыль на инвестированный капитал составляет 20%, максимальная череда убытков – 5, а риски – 2% на сделку. Получается, вы готовы лишиться 50% своей годовой прибыли! А если не готовы, нужно снизить риски! Другой вариант – вы рискуете в каждой сделке 1%, а сделок у вас открыто 6, значит, вы можете потерять 6% от тех 20%, которые вы зарабатываете в год. Устроит ли вас это? В риск-менеджменте мы учитываем и количество открытых сделок, и максимальную череду убытков.

— Да, думаю, это хорошо укладывается в рамки уже обсужденной нами темы, нужно знать себя и свои слабые места. А этого можно добиться с помощью ведения журнала.

— Да, именно! Самое важное в трейдинге – не системы или что-то подобное, а вы сами! Пит часто говорил: успех равняется вам, то есть вашей личности, помноженной на ваше понимание рынка. Не могу не согласиться с этим. Многие трейдеры считают, что все, что нужно, это найти прибыльную торговую систему. Но они забывают про один важный элемент – про самих себя! Чего делать нельзя. Если ваши риск-менеджмент и мани менеджмент не соответствуют вашим убеждениям и вашей психологии, это приведет к тому, что рано или поздно вы саботируете свою систему.

— А как вам кажется, как понять себя тем, кто только начинает этим заниматься?

— Сложный вопрос. Пожалуй, проще всего будет начать с выбора торговой методологии. Найдите какой-то вариант, начните по нему торговать – и обзаведитесь тренером, который бы определил ваши слабые стороны. Кажется, этого я еще никому не рассказывал. Эксклюзив для ваших слушателей! В начале моего трейдинга у меня никак не получалось начать зарабатывать. Чтобы выйти в прибыльность, мне потребовалось более десяти лет. Примерно в середине этого срока я начал посещать психиатра. Я сказал ему: я знаю, что мне нужно научиться понимать самого себя, но, очевидно, получается у меня не очень. И доктор Джордж Лиан мне здорово с этим помог! Благодаря ему мне действительно удалось познать самого себя. Конечно, я не говорю, что вам нужно начать ходить к психиатру, я просто рассказываю о пути, по которому прошел я сам.

Во-первых, нужно посвятить себя достижению успеха, во-вторых, нужно быть честным с самим собой. Можно неплохо развить самосознание с помощью ведения журнала. В нашей прошлой беседе я уже упоминал об ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Могу всем посоветовать разузнать о ней побольше и прочесть «Ловушку счастья». Она позволяет достичь озарения, если позволите. Как вы знаете, левое полушарие мозга занимается тем, что ставит цели и так далее, а правое имеет дело с осознанностью, принятием и слиянием этих двух концептов. Ведь пищей для наших мыслей является не реальность, а то, что мы переживаем. То, как именно вы интерпретируете смысл своих мыслей, может рассказать вам о многом. Например, один трейдер может подумать «окей, рынки идут вниз, значит, я буду терять деньги», а другой – «рынки идут вниз, но я во что бы то ни стало не спасую перед убытками». То, какие мысли приходят вам в голову, говорит о многом. Думаю, это – очень важно.

— Это впечатляет! Ведь большинство людей обычно думают, а потом сразу реагируют. Но если сначала думать, потом анализировать свои мысли, все записывать, и действовать только после этого, это будет огромным шагом в мышлении!

— Несомненно! Думаю, это – самое большое преимущество, которое может предоставить вам ACT! Вы научитесь переживать эмоции, не реагируя на них. Не нужно пытаться загнать их куда-то вглубь, это вам только навредит. Примите чувство таким, какое оно есть. Реагировать на него при этом не обязательно! Если вы поймете, что есть чувство, то сможете многое узнать и о самом себе. ACT принесла мне огромную пользу.

— Да, круто! Кажется, это Эндрю Менакер сказал, что сначала нужно написать, что ты хочешь сделать или что сделал, а потом – написать, почему.

— Да, вы правы, «почему» – вопрос критически важный.

— Мощно! Может, вы хотите затронуть еще какую-нибудь тему, которую мы еще не успели обсудить? Может быть, за этот год вам удалось усвоить какой-то урок, который хотели бы передать людям?

— Ну, наверное, лучшее, что я могу тут ответить, мы никогда не перестаем учиться. Свою первую сделку я открыл в начале шестидесятых. Более пятидесяти лет назад. И только подумайте, в прошлом году я узнал что-то новое (смеется)! Мы никогда не перестаем учиться. Да и не можем перестать. Ведь это – игра с нулевой суммой. Те люди, с которыми вы соревнуетесь, люди, которые зарабатывают на рынках, они тоже растут! Они не прохлаждаются. Так что я бы всем порекомендовал принять концепт постоянного и бесконечного самосовершенствования.

— Здорово! Окей, большое спасибо!

— И вам спасибо, ценю это!

 
 
 
 
 

Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!

Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:

Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!

Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Навигация

Следующая статья:

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.0
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2019 Школа по созданию торговых роботов  Войти