Хотя ручная торговля на финансовых рынках реализована просто и без нее новички не смогли бы познавать азы работы на бирже, но постепенно этот вариант трейдинга вытесняется автоматизированными средствами. Ручной трейдинг еще занимает свою нишу, но все больше интерес трейдеров растет к такому виду торговли, как алгоритмическая. Ведь это очень заманчиво – доверить совершение сделок роботу, который никогда не поддается эмоциональным порывам и сможет реализовать алгоритмы, предусмотренные при его проектировании.
Данная статья посвящена алготрейдингу, преимуществах роботизированного трейдинга, а также сравнительному анализу автоматического и высокочастотного трейдинга на финансовых рынках.
Что такое алгоритмический трейдинг
Для обозначения алготрейдинга существует два определения:
1. Алгоритмический трейдинг – это разновидность выполнения большой рыночной сделки с помощью разбиения ее на множество мелких подзаявок. Дробление реализуется с помощью определенных алгоритмов, с учетом цены и сопутствующих параметров, от которых и зависит факт выполнения заявки. Таким образом уменьшается воздействие одной крупной заявки на общую рыночную тенденцию. Популярные алгоритмы: VWAP, Pegged, Percentage of Volume, Target Close, Implementation, TWAP, Shortfall.
2. Сейчас все чаще под алготрейдингом понимают четко прописанный алгоритм совершения сделок с применением компьютерных программ, в которых полностью заложен механизм совершения сделок, сопровождения и закрытия позиций при различных ситуациях. Такие системы (АТС) могут быть полностью автономными либо требовать частичного взаимодействия с трейдером.
Если говорить простыми словами, то алготрейдинг позволяет автоматизировать все действия трейдера, что значительно сокращает время, необходимое для оценки входящих данных, расчета математических моделей и принятия решений. И что особо важно, автоматика полностью исключает человеческий фактор, «интуицию» и прочие сомнительные факторы, которые могут свести к нулю даже самую прибыльную стратегию.
Преимущества алгоритмической торговли
Алготрейдинг не зря успел набрать высокую популярность за короткий срок. Ведь его преимущества очевидны:
1. Высокая точность. Программный бот никогда не будет отклоняться от заданного алгоритма по принципу «А можно и так!», совершая сделки на авось. Он четко придерживается цифр.
2. Скорость совершения сделок. АТС без труда может одновременно анализировать множество графиков с индикаторами, открывая и закрывая десятки заявок ежесекундно.
3. Постоянная готовность к работе. При самостоятельной работе трейдеру приходится часами сидеть в ожидании подходящей ситуации на рынке, что весьма непросто в психологическом отношении. Ведь бывает так, что как только отошел от терминала, тут же произошел скачек цены. А для программы все сторонние факторы никакой роли не играют. Даже если робот активен 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, это не скажется на его трудоспособности.
4. Быстрые результаты. Если учиться самостоятельно, то приходится «набивать шишки», тратя на это драгоценное время и деньги. Алготрейдинг же позволяет получать прибыль сразу, даже новичкам, без необходимости набираться опыта.
5. Никаких эмоций! Уже рассматривалось выше. Никакие сторонние проблемы не заставят программу отвлечься от выбранного алгоритма.
6. Возможность масштабирования в различных направлениях. Качественный алгоритм можно применять на многих активах, предварительно адаптировав, — на валюте, акциях, фьючерсах, опционах и т.п. Более того, алгоритмы можно модифицировать в связи с изменением внешних условий.
В целом, ограничения алготрейдинга определяются лишь способностями разработчика.
Недостатки автоматических торговых систем
1. Сложность программного обеспечения. Хотя для конечного пользователя все очень просто: подключил к терминалу и можешь заниматься своими делами, но для программиста создание качественного алгоритма может оказаться непростой задачей. Современный рынок очень изменчив, и необходимо своевременно подбирать нужный алгоритм.
2. Невозможность импровизировать. Казалось бы, это можно считать преимуществом. Но в то же время, в такой особенности скрыт и недостаток. Современные рынки очень волатильные. И иногда трейдер успеет сориентироваться там, где программа не распознает скрытого сигнала, не заложенного в алгоритме.
3. Высокая стоимость. Проблема характерна для случаев, когда роботы приобретаются, а не разрабатываются самостоятельно. Но за качественный алгоритм придётся хорошо заплатить, но и средства должны окупиться достаточно быстро.
Если обобщить, то проблема АТС – это проблема создания идеального бота.
Высокочастотная алгоритмическая торговля
HFT – торговля (High-frequency trading – высокочастотный трейдинг ) считается самым распространенным вариантом АТС. Характеризуется исполнением сделок на сверх высоких скоростях одновременно по многим инструментам. На совершение одной сделки уходят доли секунды. Скорость является весомым преимуществом HFT.
Высокочастотный алготрейдинг основывается на таких принципах:
— Получение прибыли из самых маленьких движений цены, а также из маржи.
— С помощью высоких технологий удается добиться точности совершения сделок на уровне 1-3 миллисекунды.
— Скорость сочетается с крупными объемами, большим количеством сделок и небольшой прибылью за 1 сделку. Коэффициент Шарпа для HFT-торговли намного больше, чем для классических стратегий.
— Только внутридневная торговля на незначительных колебаниях котировок.
Перспективы алготрейдинга
На сегодняшний день всё большую часть рынка захватывают алгоритмические торговые системы и постепенно вытесняют классических трейдеров. Состязаться с роботами становится всё сложнее и традиционные закономерности рынка, на которых ранее зарабатывали трейдеры вручную, сейчас уже становятся не рабочими.
С каждым днём количество алготрейдеров и алгоритмов на рынке увеличивается, институциональные инвесторы отдаёт преимущества фондам, которые построены на основе автономных систем, а банковские и инвестиционные компании стремятся набрать в штат как можно больше опытных профессионалов в области алготрейдинга, в противовес обычных финансистов и трейдеров.
Ситуация складывается таким образом, что через несколько лет, алгоритмы полностью заполонят финансовые рынки и работать вручную будет практически невозможно. Соревноваться по скорости, сдержанности и соблюдению правил с роботами, обычному человеку не имеет смысла, поэтому выбором большей части умных трейдеров становится переход на сторону алгоритмической торговли.
Опытный трейдер, изучив основы написания торговых роботов может создать уникальные и действительно работающие системы, которые будут приносить прибыль даже большую, чем в традиционном ручном режиме. Необходимо идти в ногу со временем и сегодня лучшим решением для практикующих трейдеров может стать программирование алгоритмических систем. Этот полезный навык даст возможность остаться в рынке, зарабатывать капитал, и не остаться у разбитого корыта, как это было с трейдерами в ямах, которые не посчитали нужным переходить на трейдинг с использованием компьютеров.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
