Многие годы эмпирического анализа данных показывают, что финансовые временные ряды демонстрируют заметные общие свойства, названные “стилизованными фактами” (stylized facts). Подробнее
Обучаем алготрейдингу в программе TSLab и QUIK с нуля и до реальных результатов
Многие годы эмпирического анализа данных показывают, что финансовые временные ряды демонстрируют заметные общие свойства, названные “стилизованными фактами” (stylized facts). Подробнее
Иногда бывает полезно иметь модель для оценки будущей волатильности. Будущая волатильность нужна для оценки рисков, дисперсии портфеля, для опционного оценщика. В первую очередь встает вопросПодробнее
В финансах, арбитраж волатильности это тип статистического арбитража, исполняемый торговлей дельта-нейтрального портфеля из опциона и его базового актива. Цель – получить преимущество от Подробнее
Высокая волатильность на минимумах рыночных падений дает опционным трейдерам хороший потенциал Подробнее
Standard & Poor’s 500 или S&P 500 является фондовым индексом, основанным на рыночной капитализации 500 ведущих компаний, акции которых открыто торгуются на фондовом рынке США. Список акций Подробнее
Многие начинающие опционные трейдеры не до конца понимают, как волатильность влияет на цены опционов и как Подробнее
В финансовой математике, «вмененная волатильность» (также «ожидаемая волатильность», «подразумеваемая волатильность») опционного контракта это значениеПодробнее
В финансах волатильностью называют меру изменчивости цены финансового инструмента во времени. Историческая волатильность выводится из временной серии прошлых рыночных цен. Подробнее
Фьючерс является не финансовым методом, а финансовым инструментом, так как его можно потрогать. Дело в том, что фьючерс это такой вид контракта на покупку. А текст контракта всегда бывает Подробнее