Волатильные рынки, увеличение сложности и ажиотаж в СМИ могут отвлечь нас от истинных целей по поводу капитала, который мы хотим инвестировать. Для начала разберемся, что же на самом делеПодробнее
Обучаем алготрейдингу в программе TSLab и QUIK с нуля и до реальных результатов
Волатильные рынки, увеличение сложности и ажиотаж в СМИ могут отвлечь нас от истинных целей по поводу капитала, который мы хотим инвестировать. Для начала разберемся, что же на самом делеПодробнее
Хеджирование — это практика покупки активов специально для уменьшения риска портфеля. Предполагается, что эти активы двигаются в другом направлении относительно остального портфеля,Подробнее
VIX – тикер, официально зарегистрированный для индекса волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE), популярная мера вмененной волатильности Подробнее
Улыбка волатильности — это аномальный паттерн на вмененной волатильности опционов. Для конкретной экспирации, опционы, чьи страйки сильно отличаются от текущей цены базового актива (то есть Подробнее
Термин “эффект плеча” (leverage effect) относится к наблюдаемой тенденции: волатильность актива негативно коррелирует с изменением цены актива. Подробнее
Многие годы эмпирического анализа данных показывают, что финансовые временные ряды демонстрируют заметные общие свойства, названные “стилизованными фактами” (stylized facts). Подробнее
Иногда бывает полезно иметь модель для оценки будущей волатильности. Будущая волатильность нужна для оценки рисков, дисперсии портфеля, для опционного оценщика. В первую очередь встает вопросПодробнее
В финансах, арбитраж волатильности это тип статистического арбитража, исполняемый торговлей дельта-нейтрального портфеля из опциона и его базового актива. Цель – получить преимущество от Подробнее
Вчера глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Facebook в 2018 году из-за того, что компания не хранит личные данные россиян на территории страны в соответствии с подписанными Подробнее